블록체인 기술의 인기가 높아짐에 따라 암호화폐 거래 생태계도 빠르게 확장되고 있습니다. 탈중앙화 거래소(DEX)는 탈중개화와 투명성이라는 장점을 바탕으로 디지털 자산 거래의 중요한 플랫폼이 되었습니다. 시장이 성숙해짐에 따라 다양한 자동 거래 도구가 등장했습니다. MEV(최대 추출 가능 가치) 봇은 블록체인 네트워크에서 전략 및 기타 거래 전략을 실행하는 데 사용되는 자동화된 프로그램입니다. 블록체인 거래를 재배치하거나 삽입하거나 지연시켜 최대 가치를 추출합니다. 이 기사에서는 클램프 로봇의 정의, 원리, 구현 방법, 결정 요소 및 최적화 방향에 대한 심층 분석을 제공합니다.
기술의 발전과 시장 수요에 따라 클립 로봇도 다양한 거래 환경과 전략적 요구에 적응하기 위해 다양한 유형으로 진화했습니다. 그리퍼 로봇의 몇 가지 일반적인 유형은 다음과 같습니다.
0 1. 샌드위치 클램프 로봇
이러한 종류의 로봇은 거래 풀에서 대규모 주문을 듣고 이러한 주문이 공식적으로 체인에 추가되기 전에 더 높은 가스 요금으로 거래를 제출함으로써 사용자보다 먼저 거래를 완료합니다. 이 전략에는 가격을 조작하고 그로부터 이익을 얻기 위해 목표 거래 전후에 거래(선행 및 백런)를 삽입하는 것이 포함됩니다.
02. 벽돌이동 클램프 로봇
이러한 유형의 클립 봇은 DEX 간의 가격 차이를 활용하여 수익성을 달성하는 데 중점을 둡니다. 한 거래소에서 낮은 가격에 자산을 구매하고 다른 거래소에서 높은 가격에 판매하여 수익을 얻습니다. 이 전략에는 일반적으로 다양한 거래소 간의 가격 변동을 신속하게 식별하고 거래를 신속하게 실행할 수 있는 봇이 필요합니다.
03. 새로운 토큰 출시 로봇
이 봇은 새로운 토큰이 출시될 때 가격 변동에 중점을 둡니다. 새로운 토큰이 DEX에 상장되는 초기에는 가격이 불안정하고 변동성이 심한 경우가 많습니다. 클립 봇은 토큰이 처음 온라인에 나올 때 신속하게 토큰을 구매하고 가격이 오르면 판매하여 차액을 포착합니다. 이러한 유형의 로봇은 새로운 프로젝트 출시에 세심한 주의를 기울여야 하며 신속하게 주문할 수 있는 능력을 갖추어야 합니다.
04. 유동성 풀 차익거래 로봇
유동성 풀 차익거래 봇은 서로 다른 유동성 풀 간에 자산을 전송하여 차익거래를 수행합니다. 다양한 풀의 가격 차이를 찾아 유동성 공급 및 인출 작업을 수행하여 수익을 실현합니다. 이를 위해서는 유동성을 효율적으로 관리하고 풀 내 가격 변화에 신속하게 대응할 수 있는 로봇이 필요합니다.
05. 플래시대출 차익거래 로봇
플래시론 차익거래 로봇은 플래시론의 특성을 활용해 거래를 진행한다. 플래시론(Flash Loan)은 담보 없이 한 번의 거래로 많은 금액을 빌릴 수 있는 서비스입니다. 로봇은 이러한 자금을 사용하여 단기간에 시장 가격을 조작하여 차익거래를 달성할 수 있습니다. 예를 들어, 플래시 대출을 사용하여 한 풀에서 가격을 올린 다음 다른 풀에서 수익을 올리세요.
06. 삼각 차익거래 로봇
삼각 차익거래는 차익거래 목적으로 환율 차이를 활용하기 위해 세 가지 다른 토큰 쌍 간의 거래를 포함합니다. 예를 들어 A/B, B/C, C/A를 순환적으로 거래함으로써 수익을 실현할 수 있습니다. 이러한 유형의 로봇에는 복잡한 계산과 빠른 거래 실행 능력이 필요합니다.
이 기사에서는 주로 샌드위치 클램프 로봇을 모두와 함께 분석합니다.
1. 샌드위치 클램프 로봇
샌드위치 봇(Sandwich Bot)은 분산형 거래소에서 선행 거래를 통해 이익을 얻도록 설계된 자동화된 거래 도구입니다. 온체인 거래 기회를 신속하게 포착하고 대상 거래가 이루어지기 전후에 거래함으로써 가격 차이를 얻습니다. 샌드위치 클램프 로봇의 핵심은 높은 효율성과 속도로 거래 기회를 포착하는 것입니다.
2. 샌드위치 그리퍼 로봇의 원리
샌드위치 클램프 로봇의 수익성 있는 작동은 다음 기본 원칙을 기반으로 합니다.
1. 선행 실행: 다른 사용자가 구매 주문을 제출했지만 채굴자가 아직 블록에 포함하지 않은 상태에서 로봇은 대상 토큰을 더 낮은 가격에 구매합니다. 사용자의 주문이 실행되어 가격이 상승한 후 봇은 가격 차이를 포착하기 위해 신속하게 판매합니다.
2. 사후 실행: 다른 사용자가 토큰을 판매하기 전에 로봇이 토큰을 더 높은 가격에 판매합니다. 사용자의 매도 주문으로 인해 가격이 하락하면 로봇은 더 낮은 가격에 이를 다시 구매하여 수익을 얻습니다.
소위 클립은 클립을 거래하는 사용자가 가격 차액을 얻는다는 의미입니다. 클립 로봇의 성공 여부는 거래의 정확한 타이밍과 거래 실행의 높은 우선순위에 달려 있습니다.
3. 구현 아이디어
1. 실시간 거래 모니터링:
● WebSocket을 사용하여 블록체인 노드에 연결하고 실시간으로 패키징되는 트랜잭션을 모니터링합니다.
●대상 거래를 선별하고 transaction.to 또는 transaction.from 필드를 비교하여 대상 DEX와 관련된 거래를 식별합니다.
2. 스크리닝 및 필터링
● 전략과 관련 없는 거래와 자신의 주소로 거래하는 거래를 필터링하여 셀프 트레이딩으로 인한 끝없는 루프를 방지합니다.
3. 가스 가격을 동적으로 조정
● 채굴자가 일반 사용자보다 먼저 봇 거래를 실행할 수 있도록 더 높은 가스 가격을 수동으로 설정합니다.
4. 거래 데이터 디코딩
● 스마트 계약 인터페이스(예: ethers.js의 인터페이스)를 사용하여 거래 데이터를 디코딩하고 거래에 관련된 토큰과 금액을 결정합니다.
● 디코딩된 정보를 기반으로 swapExactETHForTokens 또는 swapTokensForExactTokens 와 같은 적절한 계약 호출 방법을 선택합니다.
4. 코드 아이디어
저는 ZAN의 노드 서비스에서 제공하는 wss를 선택했습니다. 생성 방법을 모르는 경우 이 문서(https://docs.zan.top/docs/quick-start-guide)에서 전체 튜토리얼을 찾을 수 있습니다. 스크립트는 ethers.js를 사용하여 이를 달성합니다.
1. 청취 ws 서비스 만들기
const ZAN_WSS_URL = `wss://api.zan.top/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY}` const ZANWssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(ZAN_WSS_URL); ZANWssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })
2. 이러한 거래를 선별합니다.
ZANWssProvider.on("pending", (tx) => { if (transaction && transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaction.from !== blackAddress) { // TODO } })
3. 거래 방향을 결정하고 가스 가격을 수동으로 설정하는 방법도 필요합니다.
function calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }
4. 디코드 거래 방식, 통화 기능
const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
5. 결정 요인
그리퍼 로봇의 효율성과 성공은 다양한 요소와 밀접한 관련이 있습니다.
1. 거래 속도:
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네트워크 대기 시간과 노드 응답 속도는 로봇의 반응 시간에 직접적인 영향을 미칩니다. 고성능 노드 서비스(ZAN, Infura, Alchemy 등)를 이용하여 Latency를 줄일 수 있으며, ZAN은 독립 노드도 지원합니다.
2. 가스 비용:
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가스 요금은 거래 우선순위를 정할 때 중요한 고려 사항입니다. 과도한 가스 요금은 이익을 잠식하므로 속도와 비용 사이의 균형을 찾아야 합니다.
3. 시장 유동성:
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높은 유동성은 시장 가격에 큰 영향을 주지 않고 대규모 거래를 신속하게 실행하는 데 도움이 됩니다. 유동성이 부족하면 미끄러짐이 증가하거나 거래가 실패할 수 있습니다.
4. 계약 보안:
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대상 계약의 보안은 전략적 운영의 위험과 직접적인 관련이 있습니다. 로봇은 악의적인 계약에 의해 트랜잭션이 악용되는 것을 방지하기 위해 계약 코드에 대한 기본 검증 기능을 갖추고 있어야 합니다. ZAN 계약 감사 기능을 사용하여 대상 계약에 대한 위험 조사를 수행할 수 있습니다(https://zan.top/home/ai-). 주사).
5. 경쟁 환경:
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시장에는 동시에 이익 기회를 놓고 경쟁하는 여러 그리퍼 로봇이 있을 수 있습니다. 경쟁이 치열할 경우 거래 성공률과 수익에 영향을 미칠 수 있습니다.
결론적으로
MEV 로봇은 분산형 거래소의 차익거래를 위한 효율적인 솔루션을 제공합니다. 실시간 분석과 빠른 실행을 통해 시장에서 우위를 점할 수 있습니다. 그러나 그리퍼 로봇은 또한 치열한 경쟁과 큰 위험에 직면해 있습니다. 투자자는 끊임없이 변화하는 암호화폐 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 기술 구현, 위험 제어 및 시장 전략을 종합적으로 고려해야 합니다. 앞으로 기술의 발전과 DeFi 생태계의 확장으로 클립로봇은 더 많은 분야에서 잠재력을 발휘하고 사용자를 위한 더 많은 가치를 창출할 것으로 기대된다.
이 글은 ZAN 팀(X 계정 @zan_team )의 KenLee가 작성했습니다. 이 글의 내용은 기술 공유만을 위한 것이며 투자 조언을 구성하지 않습니다.